Сегежа2P3R

Lønnsomhet i seks måneder: -15.42%
Kategori: bonds.types.2

Lønnsomhetsdiagram

Yield til forfall diagram sammenlignet med ОФЗ 26230

Yield til forfall

  • Valør: 1000 rub
  • Pris % av pålydende: 82.03 %
  • NKD: 5.67 rub
  • Yield til forfall: 32.79%
  • Kupongavkastning: 9.85%
  • Kupongavkastning fra gjeldende : 12.01%
  • Gjeldende avkastning på kuponger med reinvestering: 12.56%
  • Kupong: 24.56 rub
  • Kupong en gang i året: 4.01

Karakter

  • Kvalitet: 3/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • Likviditetsindeks: 10/10
    Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (maks(Lbase) - (min(Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, hvor
    Li - endelig verdi av likviditetsindeksen
    𝑉𝑖 - gjennomsnittlig daglig handelsvolum for det i-te instrumentet for de foregående 30 handelsdagene
    𝑉 - gjennomsnittlig daglig handelsvolum for alle instrumenter for de foregående 30 handelsdagene
    Li = (1.2999760073718 - 0.89047493462343) / (1.1497441759905 - 0.89047493462343)

Kredittvurdering

  • Kredittvurdering Акра: AA+(RU)
  • Kredittvurdering Эксперт: ruBBB

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z-Score = 1.2 * 0.22 + 1.4 * -0.08 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 0.17 + 0.42 = 0.8905

Evstropov-indeksen

Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
hvor Y er den beregnede koeffisienten;
P = 1 / (1 + e-Y) - sannsynlighet for å åpne konkurs
Evstropov-indeksen, Y = 0.25 - 14.64 * 0.06 - 1.0.8 * 0.13 - 130.08 * 0.07 = -9.9913
P = 1 / (1 + e9.9913) = 0%