ЧеркизБ1P5

Lønnsomhet i seks måneder: 2.91%
Kategori: bonds.types.2

Lønnsomhetsdiagram

Yield til forfall diagram sammenlignet med ОФЗ 26230

Yield til forfall

  • Valør: 1000 rub
  • Pris % av pålydende: 94.4 %
  • NKD: 18.26 rub
  • Yield til forfall: 20.81%
  • Kupongavkastning: 9.95%
  • Kupongavkastning fra gjeldende : 10.54%
  • Gjeldende avkastning på kuponger med reinvestering: 10.96%
  • Kupong: 24.81 rub
  • Kupong en gang i året: 4.01

Karakter

  • Kvalitet: 6.67/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • Likviditetsindeks: 10/10
    Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (maks(Lbase) - (min(Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, hvor
    Li - endelig verdi av likviditetsindeksen
    𝑉𝑖 - gjennomsnittlig daglig handelsvolum for det i-te instrumentet for de foregående 30 handelsdagene
    𝑉 - gjennomsnittlig daglig handelsvolum for alle instrumenter for de foregående 30 handelsdagene
    Li = (1.3696157456951 - 0.88036048284634) / (1.1478247338515 - 0.88036048284634)

Kredittvurdering

  • Kredittvurdering Акра: A+(RU)
  • Kredittvurdering Эксперт: ruA+
  • Kredittvurdering Moody: Ba3

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z-Score = 1.2 * 0.62 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 1.43 + 0.79 = 2.9481

Evstropov-indeksen

Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
hvor Y er den beregnede koeffisienten;
P = 1 / (1 + e-Y) - sannsynlighet for å åpne konkurs
Evstropov-indeksen, Y = 0.25 - 14.64 * 0.14 - 1.0.8 * 0.18 - 130.08 * 0.07 = -11.4289
P = 1 / (1 + e11.4289) = 0%