НОВАТЭК1Р2

Lønnsomhet i seks måneder: -9.27%
Kategori: Корпоративные

Lønnsomhetsdiagram

Yield til forfall diagram sammenlignet med ОФЗ 26230

Yield til forfall

  • Valør: 100 usd
  • Pris % av pålydende: 86.19 %
  • NKD: 47.58 usd
  • Yield til forfall: 10.6%
  • Kupongavkastning: 6.26%
  • Kupongavkastning fra gjeldende : 7.26%
  • Gjeldende avkastning på kuponger med reinvestering: 7.46%
  • Kupong: 1.56 usd
  • Kupong en gang i året: 4.01

Karakter

  • Kvalitet: 8.33/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • Likviditetsindeks: 10/10
    Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (maks(Lbase) - (min(Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, hvor
    Li - endelig verdi av likviditetsindeksen
    𝑉𝑖 - gjennomsnittlig daglig handelsvolum for det i-te instrumentet for de foregående 30 handelsdagene
    𝑉 - gjennomsnittlig daglig handelsvolum for alle instrumenter for de foregående 30 handelsdagene
    Li = (1.5042451807429 - 0.89399686822825) / (1.1367098806984 - 0.89399686822825)

Kredittvurdering

  • Kredittvurdering Акра: AAA(RU)
  • Kredittvurdering Эксперт: ruAAA

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z-Score = 1.2 * 0.98 + 1.4 * 0.14 + 3.3 * 0.3 + 0.6 * 38.88 + 0.43 = 26.1128

Evstropov-indeksen

Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
hvor Y er den beregnede koeffisienten;
P = 1 / (1 + e-Y) - sannsynlighet for å åpne konkurs
Evstropov-indeksen, Y = 0.25 - 14.64 * 0.3 - 1.0.8 * 0.49 - 130.08 * 0.7 = -96.0272
P = 1 / (1 + e96.0272) = 0%