АЛРОCЗ027Д
Lønnsomhet i seks måneder: 0%
Kategori: Корпоративные
Lønnsomhetsdiagram
Yield til forfall diagram sammenlignet med ОФЗ 26230
Yield til forfall
- Valør: 1000 usd
- Pris % av pålydende: 86.99 %
- NKD: 1 usd
- Yield til forfall: 9.12%
- Kupongavkastning: 3.11%
- Kupongavkastning fra gjeldende : 3.58%
- Gjeldende avkastning på kuponger med reinvestering: 3.61%
- Kupong: 15.5 usd
- Kupong en gang i året: 2.01
Karakter
-
Kvalitet: 8.33/10
BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3 -
Likviditetsindeks: 10/10
Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (maks(Lbase) - (min(Lbase))
Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, hvor
Li - endelig verdi av likviditetsindeksen
𝑉𝑖 - gjennomsnittlig daglig handelsvolum for det i-te instrumentet for de foregående 30 handelsdagene
𝑉 - gjennomsnittlig daglig handelsvolum for alle instrumenter for de foregående 30 handelsdagene
Li = (1.3794441656539 - 0.89545950668832) / (1.1366630216682 - 0.89545950668832)
Kredittvurdering
- Kredittvurdering Акра: AAA(RU)
- Kredittvurdering Эксперт: ruAAA
- Kredittvurdering Fitch: BBB
- Kredittvurdering Moody: Baa2
- Kredittvurdering S&P: BBB-
Altman-indeksen
I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z-Score = 1.2 * 0.87 + 1.4 * 0.14 + 3.3 * 0.2 + 0.6 * 3.86 + 0.54 = 4.7718
Evstropov-indeksen
Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
hvor Y er den beregnede koeffisienten;
P = 1 / (1 + e-Y) - sannsynlighet for å åpne konkurs
Evstropov-indeksen, Y = 0.25 - 14.64 * 0.2 - 1.0.8 * 0.44 - 130.08 * 0.27 = -38.2218
P = 1 / (1 + e38.2218) = 0%
Basert på kilder: porti.ru