Max Chat
Om selskapet ОФЗ с переменным купоном
ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.
Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб
Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf
Obligasjoner ОФЗ с переменным купоном
| Navn | Kupongavkastning fra gjeldende , % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
ОФЗ 29027
SU29027RMFS8
|
22.27 | 0 | 96.94 | 92 | 11-12-2024 | — | 11-09-2036 |
|
ОФЗ 29026
SU29026RMFS0
|
22.19 | 0 | 97.3 | 92 | 04-12-2024 | — | 04-09-2038 |
|
ОФЗ 29025
SU29025RMFS2
|
22.76 | 0 | 95.9 | 91 | 04-10-2023 | — | 12-08-2037 |
|
ОФЗ 29024
SU29024RMFS5
|
22.57 | 0 | 96.71 | 91 | 03-05-2023 | — | 18-04-2035 |
|
ОФЗ 26241
SU26241RMFS8
|
11.95 | 14.56 | 79.5 | 182 | 16-11-2022 | — | 17-11-2032 |
|
ОФЗ 29020
SU29020RMFS3
|
22 | 0 | 99.19 | 91 | 11-11-2020 | — | 22-09-2027 |
|
ОФЗ 29018
SU29018RMFS7
|
22.29 | 0 | 97.89 | 91 | 28-10-2020 | — | 26-11-2031 |
|
ОФЗ 29019
SU29019RMFS5
|
22.1 | 0 | 98.74 | 91 | 28-10-2020 | — | 18-07-2029 |
|
ОФЗ 29017
SU29017RMFS9
|
22.31 | 0 | 97.84 | 91 | 14-10-2020 | — | 25-08-2032 |
|
ОФЗ 29016
SU29016RMFS1
|
21.92 | 0 | 99.56 | 91 | 23-09-2020 | — | 23-12-2026 |
|
ОФЗ 29015
SU29015RMFS3
|
22.01 | 0 | 99.14 | 91 | 23-09-2020 | — | 18-10-2028 |
|
ОФЗ 26234
SU26234RMFS3
|
4.51 | 20.3 | 99.78 | 182 | 03-06-2020 | — | 16-07-2025 |
|
ОФЗ 29014
SU29014RMFS6
|
21.88 | 0 | 99.76 | 91 | 13-05-2020 | — | 25-03-2026 |
|
ОФЗ 29013
SU29013RMFS8
|
22.37 | 0 | 97.56 | 91 | 08-04-2020 | — | 18-09-2030 |
|
ОФЗ 26233
SU26233RMFS5
|
10.71 | 14.89 | 56.97 | 182 | 19-02-2020 | — | 18-07-2035 |
|
ОФЗ 26232
SU26232RMFS7
|
7.08 | 14.7 | 84.77 | 182 | 04-12-2019 | — | 06-10-2027 |
|
ОФЗ 29008
SU29008RMFS8
|
10.45 | 21.51 | 104.42 | 182 | 31-12-2014 | — | 03-10-2029 |
|
ОФЗ 29009
SU29009RMFS6
|
10.22 | 21.6 | 106.8 | 182 | 31-12-2014 | — | 05-05-2032 |
|
ОФЗ 29007
SU29007RMFS0
|
10.52 | 19.49 | 103.75 | 182 | 31-12-2014 | — | 03-03-2027 |
|
ОФЗ 29010
SU29010RMFS4
|
10.08 | 21.55 | 108.21 | 182 | 31-12-2014 | — | 06-12-2034 |
